No aspetta, stai facendo una gran confusione! Ricapitoliamo: tu hai scaricato tutte le parti dal link di download giusto? Ok, come spiegato sopra, devi scompattare la prima (solo la prima) parte di ogni cd con WinRAR (ossia DK2_CD1.part1 e DK2_CDLang.part1)!
A questo punto otterrai due file con estensione .iso! Il primo rappresenta il CD1, il secondo il CDLang! Questi sono i tuoi due cd, ora che li hai estratti tutte quelle parti di prima, part1 part2 part3 ecc ecc... non servono più e in teoria, se il gioco funziona, puoi pure cancellarle!
Monta il CD1 con Daemon Tools e avvia l'installazione, poi quando te lo richiede smontalo e monta l'altro! Segui quello che l'installazione ti dice e vedrai che andrà tutto ok!