Dada, le icone associate alle estensioni dei file non hanno importanza. Sul mio computer utilizzo Alcohol 120%, perciò le icone sono differenti rispetto alle tue.
Tutto quello che devi fare è scaricare i file di gioco, tenerli nella stessa cartella e decomprimerli partendo dal file .001 di ciascun CD usando 7-Zip.
Devi solo avere pazienza. Non c'è margine di errore. Scarica di nuovo i file - ripeto, magari manualmente, uno ad uno - e riprova.